Memilih Random atau Fixed dengan Hausman Test

Pada regresi panel, peneliti dihadapkan pilihan menggunakan random efect atau fixed efect. Regresi panel merupakan regresi dengan menggunakan gabungan data cross section dan time series, berdasarkan sifat datanya.

Data cross section merupakan data yang diperoleh dari beberapa objek penelitian dalam satu waktu yang sama. Misalnya adalah data pendapatan karyawan A, B, dan C di tahun 2018. Artinya data cross section ini di pisahkan perkelompok  tanpa di pengaruhi oleh waktu.

Data time series sangat erat hubungannya dengan perubahan waktu atau deret waktu. Misalnya adalah data produksi beras provinsi Maluku dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2018. Data produksi tersebut merupakan data tunggal yang di plotkan berdasarkan waktu.

Data panel merupakan penggabungan dari data cross section dan data time series. Jadi selain memperhitungkan deret waktu, data ini juga mengambil dari beberapa kelompok lain, sehingga data yang terkumpul dapat lebih bervariatif. Regresi untuk data panel ini biasanya diproses dengan menggunakan regresi panel, meskipun sebenarnya terkadang juga hanya dperlukan menggunakan regresi berganda saja.

Regresi panel sendiri terdiri dari 3 jenis yakni fixed effect, random effect, dan common effect. Ketiga jenis ini sudah saya jelaskan di artikel pertama tentang jenis regresi panel dan mengolah fixed effect.

Hausman Test

Hausman test digunakan untuk menentukan apakah data panel yang diperoleh sebaiknya diproses dengan menggunakan fixed effect atau random effect. Ingat, bahwa kedua alat ini tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Keduanya merupakan alat yang baik untuk digunakan. Terkadang saya heran dengan pertanyaan dari mahasiswa yang mendapatkan hasil hausman test untuk menggunakan fixed effect, tetapi dia bertanya bagaimana caranya agar dia dapat menggunakan random effect? Malah, saya saat itu berpikir mungkin saja jika dibandingkan regresi berganda hasilnya akan lebih baik. 🙂

Baik, langsung saja kita lakukan praktek pengolahannya, datanya bisa anda download disini:

Data tersebut menggunakan aplikasi STATA. Pada data tersebut terdapat satu dependen variabel dan 3 variabel independen dengan data pengulangan atau cross section terdiri dari dua perusahaan.

Pertama yang kita lakukan adalah mensetting data panel tersebut agar stata dapat mengerti data yang digunakan. Klik statistics – longitudinal/panel data – setup and utilities – declare data set to be panel data.

Isikan company pada panel ID dan isikan variable year pada kolom time series. Kemudian klik Ok. Disana akan keluar output bahwa data siap akan diolah.

Sebelum proses ke hausman test, perlu dipahami bahwa proses hausman test ini adalah dengan cara run fixed effect terlebih dahulu, kemudian estimasinya disimpan. Lalu stata akan memproses juga random effect dan menyimpannya. Kedua data tersebut kemudian dibandingkan antara koeffisien, dan kemudian dari hasil hausman kita bisa memutuskan mana metode yang harus kita gunakan.

Klik window – do file editor – New do file editor.

Akan muncul windows kecil, kemudian kita ketik command disana, isi dengan ttext sebagai berikut:

“xtreg y X1 X2 X3, fe
estimates store fixed
xtreg y X1 X2 X3 , re
estimates store random
hausman fixed random”

pada baris pertama adalah variabel independen dan variabel dependen. Tulis sesuai nama variabel yang anda gunakan, harus sama persis kapital dan kodenya. Pada contoh yang kita gunakan sekarang adalah  y X1 X2 X3.

Baris kedua memberi perintah untuk menyimpan hasil dari proses fixed effect sebelumnya. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah proses random effect yang diakhiri dengan proses hausman test.

Pada window do-file editor tersebut, klik tools – execute(do)

Tunggu hasilnya

Hal yang anda lakukan adalah hanyamembaca output tersebut. Disana dikatakan bahwa b (fixed) konsisten dibawah Ho dan Ha atau H1. Sedangkan B (random), hanya konsisten dibawah Ho.

Disana tertulis bahwa Ho adalah difference dari kedua koefficient tidak sistematis.

Perlu ditambahkan bahwa
Ho = error berkorelasi dengan regressor atau independen variabel
H1 = error tidak berkorelasi dengan regressor

Selanjutnya perlu diperhatikan nilai prob>chi2. Jika nilai prob tersebut kurang dari 0.05, maka kesimpulannya adalah tolak Ho. Berarti tidak ada korelasi antara error dengan regressor yang berarti kita menggunakan fixed effect.

Sebaliknya, jika nilai prob tersebut lebih dari 0.05, maka kesimpulannya adalah terima Ho. Berarti ada korelasi antara error dengan regressor yang berarti kita menggunakan random effect.

Pada latihan kali ini kita jumpai bahwa nilai probabilitasnya adalah 1, sehingga denagn hausman test ini, kita direkomendasikan menggunakan random effect.

Selamat Belajar!.